VIX指数への少額、高利回り長期投資方法(検証データ公開)

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この記事では、VIX指数に少額で、高利回りな長期投資方法について検証中のデータを元に解説していきます。

以前の記事「VIX指数を利用した長期投資!年利が10%以上?!」では、低リスクですが利回りもそれほど高くない方法についてご紹介してきましたが、今回の記事では高利回り且つできるだけリスクを軽減した長期投資方法について、検証中のデータを元にご紹介していきます。

参考⇒「VIX指数とは?

1.検証中のデータについて

普段VIX指数には、短期で投資をしていましたが、誰にでも簡単に長期投資ができる方法はないかと考え、2017年8月からVIX指数を活用した高利回り長期投資方法について検証しています。

これは、2017年8月から始めた現在検証中のデータですが、VIX関連銘柄の「米国VI」は20万円以上、「米国VIブル2倍ETF」は5万円以上の利益が出ています。

投資額が大きいからだろう・・・と思われるかもしれませんが、実はとても少額投資です。

「米国VI」は約10万円、「米国VIブル2倍ETF」は約2万円投資額です。

つまり2017年8月~11月までで、既に投資額の2倍以上の利益が出ていることになるので、「リスクが高いのではないか?」と思われるかもしれませんが、リスクの考え方も含めて解説していきます。

ちなみに検証にはVIX指数投資にとても有利なCFD口座(CFD口座とは?)を使用しています。

今回使用したGMOクリック証券のCFD口座↓
スマホ訴求

また、「CFD口座 米国VI(VIX指数)に投資する方法」でご紹介した、ロスカットレートの引き上げは実施していません。

 

2.高利回り且つリスクを低減した投資方法

まず「米国VI」の今回検証を始めたタイミングは以下になります。

今回は8月11日の北朝鮮リスクによりVIX指数が上昇したタイミングに売りで検証を始めました。

2-1.VIX指数が上昇したタイミングで売りで検証を始めた理由

「米国VI」に投資をすると、CFD口座では自動的にロスカットが設定されます。

※ロスカット:含み損が大きくなると場合に自動的に行われる強制決済

本来ならロスカットが自動的に設定されることは、リスク管理の面から良いことだと思います。

しかしVIX指数投資に関しては「売りで保有中」、時間の経過と共に減価(下落)していく傾向があるため、万が一、VIX指数が上昇してもロスカットされない限りは、いずれ下落して利益が出ます。

参考⇒「VIX指数、原油等に投資すると減価する理由を徹底解説!

つまり、ロスカットされない限りは利益が出るため、ロスカットされにくいタイミングで売ることが重要です。

ロスカット値は売りを開始した値から「約1.2ドル程上の値」で設定されるため、VIX指数上昇時に売る方がロスカットされにくくなります。

そのため今回の検証では、北朝鮮リスクによりVIX指数が上昇したタイミングで始めました。

また、ロスカット値を変更することもできますが、ロスカット値を上昇させるとともに、利回りが低下していくため、今回の記事ではロスカット値は変更しません。

参考⇒「ロスカット値の設定方法

2-2.VIX指数売りタイミングの目安は?

VIX指数の売りタイミングはどうやって確認したらいいのか説明します。

まず、上記の「米国VI」のチャートでは月に一回「価格調整額」が発生するため、VIX指数の上昇を正確に把握するのは難しいです。

さらに「米国VIブル2倍ETF」のチャートに関しても大きく減価(下落)を続けているため、VIX指数の値を把握するのに向いていません。

そこで、正確にVIX指数の値を把握するために、米YahooFinanceのチャートで確認しています。

参考⇒米YahooFinance「VIX指数チャート」

ここ1年間のデータでは、VIX指数売りの目安は15に近づいてきたくらいかと個人的には考えています。

ただ、リスクイベント(EU離脱国民投票、アメリカ大統領選挙等)が控えている場合は、VIX指数は大きく上昇する傾向のため、リスクイベントに合わせて売るのもおすすめです。

2-3.利回りはどれくらいか?

「米国VI」に売りで投資した場合、どれくらいの利回りを見込めるのか確認してみます。

「米国VI」を売った場合は月に1度「価格調整額」という配当のようなものが貰えます。

ここではVIX指数の値動きは考えず「価格調整額」がいくら貰えるか計算します。

3ヵ月分の検証データから算出すると、投資額「67,511円」に対して「95,220円」の価格調整額が貰えているため、1ヵ月辺り「31,740円」の価格調整額が貰える計算です。

つまり、月間の利回りを算出すると「約47%になります。年間の利回りなら「約564%・・・とんでもない利回りですね!!

ただ、価格調整額は変動するため、常にこの利回りが貰えるわけではありませんが、下記の履歴の通り意外と安定して高額な価格調整額が発生しているため、高利回りは期待できます。

ちなみに一ヵ月の利回り「47%」とは、どれくらいの利益になるのか複利効果について計算してみました。

月利47%で10万円を複利運用したグラフになりますが、24ヵ月すなわち2年間で「1億円」達成してしまいました・・・

さすがにこの投資手法で複利運用はしないと思われるので、このような結果にはなりませんが、有利な投資手法であることは間違いありません。

2-4.ロスカットされた場合の損失はいくらか?

万が一、ロスカットされてしまった場合の損失についても算出してみます。

上記でロスカット値は売りを開始した値から「約1.2ドル程上の値」で自動で設定されると説明しましたが、この「1.2ドル」が損失の目安になります。

つまり、ロスカットされた場合は1.2ドルの損失が発生することになります。

1.2ドルの損失は投資額の何%にあたるか算出すると「約38%になります。

やはり高額な利回りを期待できる分、ロスカットされた場合は大きな損失です。

そのためタイトルでも「少額」と記載していますが、逆指値により損失を限定することはできますし、一ヵ月間値動きがなければ「約47%、さらに下落すればこの「約47%」に上乗せで利益が出るため、とても有利な投資手法になります。

さらにリスクを抑えてVIX指数に投資したい方は「VIX指数を利用した長期投資!年利が10%以上?!」をご参照下さい。

2-5.この投資手法の最大のメリット

この投資手法には最大のメリットがあり、投資を継続しているとロスカット値が上昇していく効果があります。

先程の検証中データから抜粋していますが、8月に投資を始めた方はロスカット値が「20.68ドル」、11月に投資を始めた方は「14.29ドル」です。

つまり、投資を始めた値からロスカット値まで、8月に投資を始めた方が「5.31ドル」も余裕があるのに対して、11月に投資を始めた方は「1.23ドル」の余裕しかありません。

実は「価格調整額」の発生時にロスカット値が上昇する効果があります。

1ヵ月あたり、どれくらいロスカット値が上昇するのか、検証中のデータを元に算出してみます。

検証中のデータから算出すると1ヵ月で1.36ドルロスカット値が上昇することが分かりました。

つまり、投資を継続するほどロスカットのリスクが軽減していくことが分かります。

このグラフから、5ヵ月が経過すると「トランプ大統領決定時」のVIX指数上昇に耐えられるようになり、8ヵ月経過すると「EU離脱決定時」のVIX指数上昇にも耐えられるようになります。

さらに約2年が経過すると2011年に発生した「ギリシャ危機」にも耐えられるようになり、100年に一度と言われている「リーマンショック級」以外の出来事にはほぼ無敵になります。

ちなみに42ヵ月経過するとリーマンショック級にも耐えられるようになり、半永久的に利益を生み出すことができるようになります。

つまり今回の検証例だと、2年間特に大きな出来事が起きなければ、たった7万円弱の投資額で毎月3万円ほど、年間36万円ほどの利益が出るとてもお得な投資手法であることが分かりました。

2-6.ロスカットされる可能性について過去のデータから推測

「米国VI」の2004年からの長期チャートを確認してみます。

過去のデータから、基本的に20以内で推移しており、経済が不安定であったリーマンショック付近では、何度か大きく上昇していますが、それ以外では30を超えることすらほとんど無いことが分かります。

つまり、3ヵ月が経過してロスカット値が20を超えてくると基本的にロスカットを回避でき、さらに1年が経過してロスカット値が30を超えてくるとほぼ安心できるイメージです。

ただ、ロスカット値が20を超えるまで不安とか、30を超えるまで不安な方は、ロスカット値を上昇させることもできます。

参考⇒「ロスカット値設定方法

今回使用したGMOクリック証券のCFD口座↓
スマホ訴求

参考⇒「CFD口座とは?CFDの特徴と株式投資との比較!メリットは?

ラテ先生
「VIX指数への少額、高利回り長期投資方法(検証データ公開)」についての説明はこれで終わりです。他にも分からないことがございましたら、お気軽にコメントにご質問下さい。

VIX指数関連記事1⇒「VIX指数とは?安定して利益を上げる投資方法について

VIX指数関連記事2⇒「VIX指数を利用した長期投資!年利が10%以上?!

VIX指数関連記事3⇒「VIX指数(恐怖指数)投資に最適な銘柄は? 銘柄を比較!

VIX指数関連記事4⇒「VIX指数、原油等に投資すると減価する理由を徹底解説!

VIX指数関連記事5⇒「CFDとは?CFDの特徴と株式投資との比較(メリットは?)

VIX指数関連記事6⇒「CFD口座 米国VI(VIX指数)に投資する方法

VIX指数関連記事7⇒「VIX指数のコンタンゴ 1日あたりどれくらい下落するのか

VIX指数関連記事8⇒「VIX指数についてデータ分析!リターンとリスクの関係は?

VIX指数関連記事9⇒「VIX指数への少額高利回り長期投資方法(検証データ公開)」※当記事

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コメント

  1. name より:

    はじめまして、投資初心者です。
    BIDのところの11とかは1枚11ドルって事ですか?
    建玉20とかは11ドルを20買ったという事ですか?
    初歩的な質問ですみません。

  2. あたやか より:

    nameさん、はじめまして!コメントありがとうございます。
    全くその通りです。
    アメリカの指数ですので、ドルで表示されています。
    よろしくお願いします。

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