宝くじ銘柄!?「米国VIベア」の1万円投資で1億円を目指す投資方法!

VIX指数についてデータ分析!リターンとリスクの関係は?

11月5日のGoogleトップロゴが赤池弘次さんの生誕90周年に変わっていました。

赤池弘次さんは数理統計学者さんということで、便乗してVIX指数についてデータ分析してみました。

ここではVIX指数に投資した場合のリターンとリスクについて簡単にデータ分析しています。

また「2049VIXインバースETN」を長期投資した場合の予測リターン等についても分析しています。

1.VIX指数のリターンとリスクについて

左のグラフでは「2049 VIXインバースETN」、「1552 VIX短期先物ETF(空売り)」と様々な指数のリターン及びリスクを比較しています。

このグラフからVIX指数関連銘柄はリスクが少し高めに感じますが、リターンが圧倒的なことが分かります。

次に右のグラフでは、「安定利益率」について比較しています。

「安定利益率」は「リターン」が大きい程、「リスク」が小さい程、数値が大きくなります。

つまり、このグラフから「VIX関連銘柄」及び「NYダウ」に投資をすると安定して利益を得やすいことが分かります。

 

2.2049 VIXインバースETNの長期投資※上場廃止

注意
「2049 VIXインバースETNは上場廃止になりましたので、代わりに「米国VIベア1倍ETF」で同様の取引が可能です。

※「米国VIベア1倍ETF」は「CFD口座」でのみ、取り扱い可能です。

※「米国VIベア1倍ETF」については「VIX指数を利用した長期投資」に記載しています。

「2049 VIXインバースETN」に長期投資した場合の複利効果について分析してみました。

ここでは約2年間(2016年1月~2017年11月)の「2049 VIXインバースETN」の1日平均騰落率「0.381%」を元に、10万円を投資した場合のリターンについて分析しています。

なんと投資した10万円が5年後には900万円近くまで増加しています。

「VIX指数関連銘柄」に投資した場合の減価効果(インバースの場合は増加効果)と複利効果により投資金は大きく増える結果になりました。

次に「2049 VIXインバースETN」に10万円を10年間投資した場合のリターンを確認してみます。

なんと投資した10万円が10年後には7000万円まで増加しています。「複利効果」凄まじいですね。

次に「2049 VIXインバースETN」に10万円を30年間投資した場合のリターンを確認してみます。

35兆円!?・・・

「複利効果」により、投資した10万円が30年後には35兆円まで増加することになっています。

「2049 VIXインバースETN」は2015年に上場したばかりで、データが少ない中で算出しているため、さすがにここまで投資金が増えることはないと思いますが、試してみる価値は大いにありそうです。

ただし、VIX指数は変動の大きな指数でもあるため、「2049 VIXインバースETN」に投資する場合は、一時的に大きく下落した場面で投資したいです。

投資するタイミングについては「VIX指数で安定的に利益を出す具体的な投資方法」を参考にして頂ければと思います。

 

3.その他(各指数との相関関係、売買代金の推移)

「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」との相関関係について分析してみました。

「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」は相関係数が「-0.80」付近のため、強い負の相関があることが分かります。

つまり、「アメリカ主要3指数」が上昇した場合は「VIX指数」は下落、「アメリカ主要3指数」が下落した場合は「VIX指数」は上昇する傾向にあることが分かります。

 

次に「2049 VIXインバースETN」と「1552 VIX短期先物ETF」の売買代金の推移についても確認してみました。

ラテ先生
「VIX指数についてデータ分析!リターンとリスクの関係は?」についての説明はこれで終わりです。他にも分からないことがございましたら、お気軽にコメントにご質問下さい。

8 Comments

John Motson

>「2049 VIXインバースETN」の知名度が上昇して、さらに凄まじい上昇が期待できること>から、人気銘柄になりつつあるのかもしれません。

基本的に知名度と株価上昇は関係ないはずです。NAVから乖離したら、指定参加者が反対売買を行って価格調整するので。もちろん、スプレッドが小さくなるメリットはあります。

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あたやか

John Motsonさん、コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、知名度と株価上昇は関係ないです。
特に2049の場合はVIX指数の逆に連動するように作られているので、基本的に売買はあまり関係なく価格が変動すると考えています。(例外もありますが・・・)
ご指摘の文章の意味としては、「知名度が上昇すること」及び「今後増加効果(コンタンゴ)の影響で上昇が期待できること」から、人気銘柄になってきているのかもしれないという意味でした。
知名度の上昇=株価の上昇みたいなニュアンスになってしまって申し訳ございませんでした。

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tom

綾鷹さま
こちらでいつも勉強させて頂いており、ありがとうございます。
逆日歩の所で2049の分割のコメントがございましたがそうなると残高はどうなるのでしょうか?
ちなみに株式併合の場合も変わらないとはありましたがよくわかっておりません…

また教えていただけるとありがたいです

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tom

綾鷹さま

米国VIブル2倍が7月に株式併合になってますがグラフが繋がってるので(価格調整額みたいにグラフが飛ぶと思ってました)わからずの質問でした。
どうやら4:1になってるので株式併合前の価格は当時の価格x4倍 として表示しているのであれば理解できました。

お騒がせしてすみません…

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あたやか

tomさん。コメントありがとうございます。
返事遅くなりまして申し訳ございません。
いつもブログ見て頂いてありがとうございます。
基本的に分割(1:2)が行われると、株価は2分の1になり、保有数が2倍になるので、保有額については変動ありません。
併合(2:1)についても、株価が2倍になり、保有数が2分の1になるため、保有額は変わりません。
今後ともよろしくお願いします。

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おもち

はじめまして。
投資初心者です。
ブログとても参考にさせて頂いております。
質問なのですが、2049インバースの長期投資(5年)を10万した場合のリターンの計算式を具体的に教えて頂けませんでしょうか。
減価効果が関係していることは理解出来るのですが、どうすればグラフのような結果になるのかが分かりません。
お暇な時で構いませんので、ご返信頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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あたやか

おもちさん。コメントありがとうございます。
長期投資5年の計算式は、2016年1月~2017年11月までの1日の平均騰落率は「0.381%」だったため、
それを年利に換算すると市場が開いている日数を244日と仮定して「約92.91%」、
さらに月利(÷12)に換算すると「約7.74%」になりました。
この「7.74%」を10万円に毎月掛けていくと、
10.0→10.8→11.6→12.5→13.5→14.5→15.6・・・
これを60ヵ月分繰り返すと「877.6」になりました。
ただし単純計算なので、実際はこの通りにはならないかと思いますが、大きなリスクイベントが無い限りはかなりの利益が出るかと考えています。
計算が間違えていたらすみません。

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おもち

あやたか様。
お忙しい中ご返信頂きましてありがとうございます。
説明も細かく丁寧にして下さり、とても分かりやすかったです。
私も実験がてら試してみたいと思います。
これからも有意義なブログ記事を楽しみにしております。

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