貯金だけをすると資産価値が半減!?貯金のデメリットと老後資金について

宝くじ銘柄「VIX指数」長期投資の利益を過去データから分析!

ほのかちゃん

1万円投資で1億円を目指せる「宝くじ銘柄」買ってみたんやけど、値動きが小さくなったやんな・・・
参考 宝くじ銘柄?米国VIベアETFの1万円投資で1億円を目指す方法!あやたかの株ブログ
「宝くじ銘柄(米国VIベアETF)」の値動きは、2018年3月から半分になったで!

あやたかくん

宝くじ銘柄(米国VIベアETF)とは
2018年1月に上場したばかりの「VIX指数」のETF(上場投資信託)。

VIX指数の反対(ベア)の値動きに連動する。

さらに上記の条件とは別に、時間の経過とともに上昇コンタンゴ)していく傾向がある。

時間の経過とともに上昇していく傾向」を活用して、1億円を目指す。

ほのかちゃん

値動きが半分になってしまったら、利益が減ってしまわへん?・・・「1万円だけの投資」で1億円目指せるん?・・・
確かに利益は減ってしまったけれど、リスクが半減したから1億円を目指せる確率はむしろ上昇したんちゃうかな!

あやたかくん

この投資方法の目指すところ
1万円を投資して、ほったらかしにしていると、いつの間にか大きな利益になっていることを目指しています。

そのため、投資後は特に価格の確認等は不要です。(気が向いた時に確認します)

1.1億円到達までは何年かかるのか?

ほのかちゃん

値動きが半分になって、リスクが半減したのはいいことやけど、本当に1億円目指せるん?・・・
値動きが半分になった分、1億円到達までの推定期間は伸びたけれど、時間さえかければ1億円を目指せるで!さっそく過去のVIX指数のデータから分析してみるね!

あやたかくん

1990年に「1万円分」の宝くじ銘柄「米国VIベアETF」を購入した場合の推移を確認します。

算出方法
「米国VIベアETF」は2018年1月に上場していることからデータが無いため、1990年からのVIX指数の値を元に算出しています。

VIX指数を米国VIベアETFの値動きに換算するため、推定換算率「-0.21253」を使用。

さらにコンタンゴによる1日あたりの推定上昇率「0.225%」で算出。

まずは1990~2000年までの10年間の推移を確認します。

ほのかちゃん

10年間でやっと100万円ですか・・・1億円まで程遠くない?・・・
そのかわりこれまで以上に安定して上昇するようになったで!元は1万円しか投資してへんから、10年間で100万円になっただけでも十分ちゃうかな・・・

あやたかくん

次に1990~2005年の推移を確認します。

ほのかちゃん

15年間で1000万円まで一気にいったね!
複利効果やね!この銘柄は投資をしていると複利運用になるから雪だるま式に上昇幅もどんどん大きくなるんやで!

あやたかくん

1990~2012年の推移を確認します。

ほのかちゃん

とうとう1億円超えましたね!老後資金には十分やね!
過去データやと20年少しで1億円達成できそうやね!値動きが半分になった分、リーマンショックでも影響は小さくなったで!

あやたかくん

下記の記事で老後に必要な資金目安について記載しています。

参考 貯金が一番安全!?貯金の弱点は?貯金と投資を徹底比較!あやたかの株ブログ

最後に1990~2018年までの推移を確認します。

ほのかちゃん

1万円しか投資してへんのに10億円超えちゃいました・・・夢のある1万円投資や~!
このデータはあくまでも過去データを元に算出しているから、実際にはどうなるか分からへんけど、高い確率で宝くじ当選並みの利益になるんちゃうかな!時間はかかるけれど・・・

あやたかくん

ほのかちゃん

値動きが半分になったからVIXショックでもあんまり影響なさそう!
リスクが半減したから安定的に上昇していく銘柄になったね!

あやたかくん

宝くじ銘柄(米国VIベアETF)の具体的な投資方法については、下記の記事に記載しています。

参考 宝くじ銘柄「取扱説明書」(購入方法、よくある質問等)あやたかの株ブログ

 

2.宝くじ銘柄の弱点を分析

ほのかちゃん

ところで値動きが半分になったことで、宝くじ銘柄の弱点はどうなったん?
宝くじ銘柄は稀に大きく下落することが弱点やったけれど、その大きな下落もほとんど無くなったから、弱点はほぼなくなったかもしれへん!過去のデータを確認してみるね!

あやたかくん

過去28年間のVIX指数の値から宝くじ銘柄(米国VIベアETF)が大きく下落した日を確認します。(現在の値動きに換算)

ほのかちゃん

VIXショック以外はほとんど影響ないですね!VIXショックに関しても致命的な下落ではないんやね!
VIX指数が算出され始めてからの過去28年間のデータを見ても、ずば抜けて下落幅が大きいVIXショックで40%程度の下落やから、2回連続「VIXショック級」のダメージを受けない限りは問題なさそう!

あやたかくん

ほのかちゃん

2回連続「VIXショック級」の下落が発生する確率ってどれくらいやろ?・・・
ほとんど無いかと思うけど、1年間で「VIXショック級」の下落が2回発生する確率を算出してみるね!

あやたかくん

宝くじ銘柄で15%以上の大幅下落が発生したのは過去28年間で1度のみです。(現在の値動きに換算)

すなわち、15%以上の下落が1年間で2回発生する確率は「約0.13%」になります。(28分の1の2乗)

ほのかちゃん

致命的な大幅下落に合う確率の方が、むしろ宝くじ並みの確率や・・・
値動きが半分になったことで、宝くじ銘柄の弱点がほとんど無くなったね!

あやたかくん

宝くじ銘柄(米国VIベアETF)の具体的な投資方法については、下記の記事に記載しています。

参考 宝くじ銘柄「取扱説明書」(購入方法、よくある質問等)あやたかの株ブログ

 

3.まとめ

ほのかちゃん

まとめると宝くじ銘柄は値動きが半分になったことでどうなったの?
メリット
  1. 大幅下落することがほぼ無くなった
  2. 安定的に上昇していく銘柄になった
  3. 弱点がほとんど無くなった
デメリット
  1. 1億円到達までの推定期間が長くなった
宝くじ銘柄の評価
リスク(高い:1⇔低い:5)
(5.0)
利益(小さい:1⇔大きい:5)
(4.0)
勉強量(たくさん:1⇔少し:5)
(4.0)
手間(かかる:1⇔かからない:5)
(4.5)
レア度(メジャー:1⇔レア:5)
(5.0)
総合評価
(4.5)
宝くじ銘柄の値動きが半分になった当初は、デメリットかと思っていたけれど、値動きが安定的になったことで、むしろ堅く利益を出せる優良銘柄になったと思うで!

あやたかくん

参考 宝くじ銘柄「取扱説明書」(購入方法、よくある質問等)あやたかの株ブログ 参考 宝くじ銘柄の2000円投資生活で1億円を目指そう!!あやたかの株ブログ

29 Comments

おーちゃん

あやたかさん

SXVYの連動が半分になった記事をリクエストさせていただいていましたが、
早速、記事にしていただきありがとうございました。
とても参考になります。
今後ともよろしくお願いいたします。

返信する
おーちゃん

あやたかさん
ひとつだけ質問があります。
本日の朝、VIX銘柄の終値の値動きを確認したところ、前日比
VIXが-0.07 米国VIが+1.18
米国ブル+1.82 米国ベア-0.59
となっていました。
米国ベアのみ、-0.59と逆の動きなのは何故でしょうか?
米国VIに準ずる+1.0ほどの値動きになっていると理解していたのですが、原資となる指数の計算式が違うのでしょうか?

土曜日の朝なので、指数はその後変動していないと思うのですが?

宜しくご回答をお願いします。

返信する
あやたか

おーちゃんさん、こんにちは。
ここで原資を出すとややこしくなりますので、あくまでも目安で説明致しますが、
「米国VIベアETF」は「米国VI」のおおよそー0.5倍の値動きをします。
※「ベア」とは逆という意味です。
また、「米国VIブルETF」は「米国VI」のおおよそ1.5倍の値動きをします。

つまり、前夜は「米国VI」が∔1.18%
「米国VIベアETF」は-0.59%
「米国VIブルETF」は+1.82%になりますので、妥当な値ではないかと思います。

おーちゃん

あやたかさん
指数の増減を利益の増減と勘違いしていました。
ご説明ありがとうございました。
ベアは逆の値動きでした。(^-^;

返信する
おーちゃん

追加で質問があります。
金利調整額ですが、
これは、一枚の保有に対して
一日あたり0.17円付くのでしょうか?
仮に100枚保有していたら一年でどのくらいになりますか?
宜しくご回答をお願いします

返信する
あやたか

金利調整額は1日あたりになります。
つまり100枚の保有で1年なら、0.17円×100枚×365日=6502円になります。
ただ、現在の価格で100枚保有した場合の利益目安は1年で50000円以上が算出できますので、金利調整額はそれほど気にしてはいません。

おーちゃん

恐怖指数の騰落率を、米国ベアの騰落率に換算する時の換算率-0.2で換算する方法をもう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
米国VIの-0.5倍と言うのは理解出来ました。
宜しくお願いします

返信する
あやたか

VIX指数を米国ベアの騰落率に換算する時の-0.21253はVIX指数の値動きとSVXYの値動きの2011年~2018年の変動率の差を1日毎に算出して平均化して出しております。
そのため単純な計算で算出はできないので、コメント欄で詳しくご説明することができず申し訳ございません。

おーちゃん

過去の相場の時系列からの平均値を算出していたのですね。
ご回答ありがとうございました。

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